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单选题

关于计算VaR值的参数选择,下列说法正确的有(  )。 Ⅰ如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平就应该取高 Ⅱ如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较,置信水平的选取就并不重要 Ⅲ如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性 Ⅳ如果模型的使用者是监管者,时间间隔应该短

A

B

C

D

正确答案:A (备注:此答案有误)

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