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单选题

下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法中,正确的是(  )。

A能预测突发事件的风险

B成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

C不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响

D能准确度量非线性金融工具的风险

正确答案:A (备注:此答案有误)

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