多选题

下列关于计算VAR值参数选择的说法，正确的有（）。

A如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高

B如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要

C如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性

D如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

E如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

下列关于计算VAR值参数选择的说法，正确的有（）。

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单选题

下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法中，正确的是（　　）。

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单选题

(2017年)下列关于常用的VAR估算方法—参数法的说法中，正确的是（）。

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单选题

关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有（　　）。Ⅰ如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高Ⅱ如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要Ⅲ如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性Ⅳ如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

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单选题

(2016年)关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有（）。Ⅰ．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高Ⅱ．如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要Ⅲ．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性Ⅳ．如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

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