单选题

下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的是（　）。

A当相关系数为－1时，风险可以充分地相互抵消

B当相关系数为0时，投资组合能分散风险

C当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险

D证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的是（　）。

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下列关于证券组合的叙述，说法不正确的是()。

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关于以下两种说法：①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值；②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。下列选项正确的是()。

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