单选题

下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（　）。

A两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应

B两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低

C两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线

D两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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