如果客户卖出了一个面值10000美元，协定汇率100.00的美元/日元看跌期权，并收入100美元期权费，那么客户的盈亏平衡点是多少？（）

单选题

如果客户卖出了一个面值10000美元，协定汇率100.00的美元/日元看跌期权，并收入100美元期权费，那么客户的盈亏平衡点是多少？（）

答案解析

单选题

如果客户叙做两得宝，卖出了一个面值10000澳元，协定汇率是0.7的澳元/美元看跌期权，收取期权费100美元，那么客户的理论最大损失是（）。

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材料题

当前美元兑日元汇率为115.00，客户预期美元兑日元两周后大幅升值，于是买入美元兑日元看涨期权。客户选择以5万美元作为期权面值进行期权交易，客户同银行签定期权投资协议书，确定美元兑日元期权的协定汇率为115.00，期限为两星期，根据期权费率即时报价（例1.0%）交纳期权费500美元（5万×1.0%＝500）。如果期权到期日之前，该期权报价变为1.5%，客户选择卖出手中的这个美元兑日元看涨期权，则投资回报率为（　　）。

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单选题

客户叙做双向账户贵金属业务，卖出美元金/美元，持仓期间隔夜延展损益（）。

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材料题

当前美元兑日元汇率为115.00，客户预期美元兑日元两周后大幅升值，于是买入美元兑日元看涨期权。客户选择以5万美元作为期权面值进行期权交易，客户同银行签定期权投资协议书，确定美元兑日元期权的协定汇率为115.00，期限为两星期，根据期权费率即时报价（例1.0%）交纳期权费500美元（5万×1.0%＝500）。如果客户选择持有该期权到期。到期时美元兑日元即时汇率变为120.00，则客户执行该期权，投资回报率为（　　）。

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