单选题

(综合题)
芝加哥商业交易所(CME)的3个月期国债期货的报价为96.00。相当于面值100万美元的标国债的价格为( )万美元。

A94

B99

C98

D96

正确答案

答案解析

芝加哥商业交易所的3个月期国债(国库券)期货合约规定：每张合约价值为1000000美元面值的国债，以指数方式报价，指数的最小变动点为1/2个基本点，1个基本点是指数的1%点，即指数的0.01点。1个基本点代表25美元(1000000×0.01%÷4)。这样，指数的最小变动点就是0.005点，一个合约的最小变动价值也就是12.5美元。
当成交指数为96.00时，意味着年贴现率为100%一96.00%=4%，即3个月的贴现率为4%÷4=1%，
也即意味着以1000000×(1－1%)=990000美元的价格成交1000000美元面值的国债。

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芝加哥商业交易所(CME)的3个月期国债期货合约采用( )报价法。

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