在利用股指期货进行套期保值时，股票组合的β系数越大，所需要的期货合约数就越少。( )

判断题

在利用股指期货进行套期保值时，股票组合的β系数越大，所需要的期货合约数就越少。( )

答案解析

单选题

股指期货套期保值可以规避股票组合的( )

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单选题

8月底，某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大，为回避所持有的股票组合价值下跌风险，决定利用12月份到期的沪深300股指期货进行保值。假定其股票组合现值为3票组合与该指数的β系数为0.9，9月2日股票指数为5600点，而12月到期的期货合约为5750点。该基金应( )期货合约进行套期保值。

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单选题

(综合题)投资者利用股指期货对其持有的价值为3000万元的股票组合进行套期保值，该组合的β系数为1.2。当期货指数为1000点，合约乘数为100元时，他应该( )张股指期

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多选题

利用股指期货进行套期保值，需要买卖的期货合约数量由( )决定。

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