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单选题

共用题干零息债券的价格反映了远期利率，具体如表3-11所示。除了零息债券，刘女士还购买了一种3年期的债券，面值1000元，每年付息60元。
根据案例回答82-85题。根据预期假定，该债券的预期可实现的复利收益率是()。

A6.66%

B6.85%

C6.93%

D7.22%

正确答案

答案解析 

债券的价格=60*111.05+60*1/(1.05*1.07)+1060*1/(1.05*1.07*1.08)=984.10（元）。
债券到期收益率：60/（1+YTM）+60/(1+YTM)2+（1000+60）/（1+YTM）3=984.10（元），可得：YTM=6.602%。
60*1.07*1.08+60*1.08+1060=1194.14（元），设预期可实现的复利收益率为y已实现，可得：
解得：y已实现=6.66%。
一年后，债券的价格=60/（1+7%）+1060/（1+7%）2=981.92（元）；其中，资本损失为：984.10-981.92=2.18（元），持有期间的收益=[60+（-2.18）]/984.10=0.0588，即5.88%。

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