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多选题

假设资本资产定价模型成立,如果市场整体的风险厌恶程度以及其他因素不变,当无风险收益率升高后,将会导致()。

A市场组合收益率上升

B市场风险溢酬下降

C市场组合收益率不变

D市场风险溢酬不变

正确答案

答案解析

市场风险溢酬由市场整体的风险厌恶程度决定,如果市场整体的风险厌恶程度不变,则市场风险溢酬不变,选项D是答案,选项B不是答案;由于无风险收益率升高、市场风险溢酬不变,则市场组合收益率上升,选项A是答案,选项C不是答案。。

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