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多选题

β系数和标准差都是用来衡量风险的指标,下列关于β系数和标准差的表述中,正确的有()。

A在组合内各资产收益率彼此不完全正相关的条件下,投资组合的标准差通常小于组合内各资产标准差的加权平均值,而投资组合的β系数等于组合内各资产β系数的加权平均值

B单项资产的β系数不可能为负值

C市场组合的β系数恒等于1

D依据资本资产定价模型,某资产的必要收益率取决于β系数衡量的风险,而不是标准差衡量的风险

正确答案:A (备注:此答案有误)

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