在股指期货与股票现货的套期保值中，为了实现完全对冲，期货合约的总值应为（　　）。

单选题

在股指期货与股票现货的套期保值中，为了实现完全对冲，期货合约的总值应为（　　）。

答案解析

单选题

股指期货套期保值可以规避股票组合的( )

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单选题

10月2日，某投资者持有股票组合的现值为275万美元，其股票组合为S&P500指数的β系数为1.25。为了规避股市下跌风险，该投资者准备进行股指期货套期保值，10月2日的现货指数为1250点，12月到期的期货合约为1375点，则该投资者应该( )12月份到期的S&P500股指期货合约。(S&P500期货合约乘数为250美元)

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单选题

(综合题)国内某证券投资基金在某年6月3日时，其收益率已达到26%，鉴于后市不太明朗，认为下跌的可能性大，为了保持这一业绩到9月，决定利用沪深300股指期货实行保值。其现值为2.25亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.8。假定6月3日的现货指数为5600点，而9月到期的期货合约为5700点。该基金为了使2.25亿元的股票组合得护，需要( )。

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判断题

期货空头套期保值是为了防范现货市场价格下跌风险。( )

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