(2017年)假设资产1的预期收益率为9％，标准差为0．2，资产2的预期收益率为7％，标准差为0．12，两种资产的相关系数大于0但小于1。在不允许卖空的前提下，以资产1和资产2构建投资组合，这一投资组合的标准差不可能是（）。

单选题

(2017年)由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中，资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率，在限制卖空的情形下，下列表述正确的是（）。

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单选题

已知某资产的预期收益率为10%，标准离差率为5%，则该资产收益率的方差为()。

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单选题

(2017年)假设资产1的预期收益率为9％，标准差为0．2，资产2的预期收益率为7％，标准差为0．12，两种资产的相关系数大于0但小于1。在不允许卖空的前提下，以资产1和资产2构建投资组合，这一投资组合的标准差不可能是（）。

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单选题

在CAPM中，若某资产或资产组合的预期收益率高于与其贝塔值对应的预期收益率，则表现为（　　）。

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多选题

按照资本资产定价模式，影响特定股票预期收益率的因素有（ ）。

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