单选题

无风险收益率为5%，市场期望收益率为10%的条件下：A证券的期望收益率为12%，β系数为1.1；B证券的期望收益率为15%，β系数为1.2；那么投资者的投资策略为()。

A买进A证券

B买进B证券

C买进A证券或B证券

D买进A证券和B证券

正确答案

答案解析

根据CAPM模型，A证券：5%+(10%-5%)*1.1=10.5%，因为12%＞10.5%，所以A证券价格被低估，应买进；B证券：5%+(10%-5%)*1.2=11%，因为15%＞11%，所以B证券价格被低估，应买进。

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单选题

无风险收益率为5%，市场期望收益率为10%的条件下：A证券的期望收益率为12%，β系数为1.1；B证券的期望收益率为15%，β系数为1.2；那么投资者的投资策略为()。

答案解析
单选题

无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为（　　）。

答案解析
单选题

证券X实际收益率为0.12，贝塔值是1.5。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.12。根据资本资产定价模型，这个证券()。

答案解析

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