多选题

关于詹森指数，下列说法正确的是()。

A詹森指数是1969年由詹森提出的

B数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差

C詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价

D詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差

正确答案

答案解析

詹森指数是1969年由詹森提出的，它以证券市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定。直观上看，詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差。

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下列说法正确的是（）。 Ⅰ信息比率越大，表示在同一跟踪误差水平上基金能得到更大的差额收益 Ⅱ当詹森a=0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异 Ⅲ当詹森a>0，则说明基金表现要优于市场指数表现 Ⅳ詹森a是衡量基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益

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