单选题

投资者使用国债期货进行套期保值时，套期保值的效果取决于（　　）。

A基差变动

B国债期货的标的与市场利率的相关性

C期货合约的选取

D被套期保值债券的价格

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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单选题

投资者使用国债期货进行套期保值时，套期保值的效果取决于（　　）。

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单选题

使用国债期货进行套期保值的原理是（　　）。

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下列不属于国债期货进行套期保值时，确定合约数量方法的是( )。

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如果投资者( )，可以考虑利用股指期货进行空头套保值。

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单选题

2017年3月，某机构投资者预计在7月将购买面值总和为800万元的某5年期A国债，假设该债券是最便宜可交割债券，相对于5年期国债期货合约，该国债的转换因子为1.25，当时该国债价格为每百元面值118.50元。为锁住成本，防止到7月国债价格上涨，该投资者在国债期货市场上进行买入套期保值。假设套期保值比率等于转换因子，要对冲800万元面值的现券则须（）

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