多选题
下图是资产组合价值变化ΔΠ的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（ ）。 图 资产组合价值变化ΔΠ的概率密度函数曲线
A资产组合价值变化跌破－VaR的概率是1－α%
B资产组合价值变化跌破－VaR的概率是α%
C资产组合价值变化不超过－VaR的概率是α%
D资产组合价值变化不超过－VaR的概率是1－α%
正确答案
答案解析
钟形曲线是资产组合价值变化ΔΠ的概率密度函数曲线，阴影部分的意思表示资产组合价值变化跌破－VaR的概率是1－α%。由此可以看出，VaR实际上是某个概率分布的分位数。
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