单选题

计算在险价值时，Prob（△Π≤-VaR）=1-a％。其中Prob（·）表示资产组合的（　　）。

A时间长度

B价值的未来随机变动

C置信水平

D未来价值变动的分布特征

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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单选题

计算在险价值时，Prob（△Π≤-VaR）=1-a％。其中Prob（·）表示资产组合的（　　）。

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多选题

计算在险价值VaR至少需要（　　）等方面的信息。

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单选题

风险价值（VaR）又称（　　）。

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单选题

计算VaR不需要的信息是（　　）。

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单选题

在资产组合价值变化的分布特征方面，通常需要为其建立（　　）模型，这也是计算VaR的难点所在。

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