单选题

资本资产定价模型(CAPM)中，风险系数β通常用于测度投资组合的()。

A系统风险

B可分散风险

C市场风险

D信用风险

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【知识点】资本资产定价理论。资本资产定价模型(CAPM)提供了测度系统风险的指标．即风险系数口。

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资本资产定价模型(CAPM)中，风险系数β通常用于测度投资组合的()。

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资本资产定价模型（CAPM）中，风险系数β通常用于测度投资组合的（）

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资本资产定价模型（CAPM）中的贝塔系数测度的是（　　）。

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在资本资产定价模型(CAPM)中，度量了()。

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(2016年)套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，下列说法正确的是（）。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释Ⅲ．套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源

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