单选题

已知目前无风险资产报酬率5%，市场组合必要报酬率10%，市场组合必要报酬率的标准差为12%，如果甲公司股票报酬率与市场组合必要报酬率的之间的协方差为2.88%，则下列说法正确的是（）。

A甲公司股票贝塔值是2

B甲公司股票的必要报酬率是16%

C如果该股票是零增长股，固定股利为2元，则股票价值是30元

D如果市场是完全有效的，则甲公司股票的期望报酬率为10%

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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单选题

已知目前无风险资产报酬率5%，市场组合必要报酬率10%，市场组合必要报酬率的标准差为12%，如果甲公司股票报酬率与市场组合必要报酬率的之间的协方差为2.88%，则下列说法正确的是（）。

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判断题

市场的期望报酬是无风险资产的报酬率加上因市场组合的风险所需的补偿。( )

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单选题

证券市场线可以用来描述市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望报酬与风险之间的关系。当无风险报酬率不变时，投资者的风险厌恶感普遍减弱时，会导致证券市场线（）。

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单选题

已知某种证券报酬率的标准差为0.4，当前市场组合报酬率的标准差为1.5，两者之间相关系数为0.8，则两者之间的协方差是（　　）。

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单选题

（2017年）当存在无风险资产并可按无风险报酬率借贷时，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是（）。

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