首页 试题详情
单选题

关于Credit Risk +模型的以下说法,不正确的是( )。

A 根据火灾险的财险精算原理对贷款组合违约率进行分析

B 假定每笔贷款只有违约

C 认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的

D 组合的损失分布随组合中贷款笔数的增加而更加接近正态分布

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 单选题

    关于Credit Risk +模型以下说法,不正确是()。

    答案解析

  • 单选题

    下列关于Credit Risk+模型说法,不正确是()。

    答案解析

  • 单选题

    Credit Risk+模型认为,贷款组合中不同类型贷款同时违约概率很小且相互独立,因此,贷款组合违约率服从()分布。

    答案解析

  • 单选题

    下列关于Credit Metrics模型说法,不正确是( )。

    答案解析

  • 多选题

    Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛信用风险组合模型之一,关于模型,下列说法正确有()。

    答案解析

热门题库