单选题

某投资者打算购买 A、 B、C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：（1）股票A的收益率期望值等于0.05，贝塔系数等于0.6；（2）股票B的收益率期望值等于0.12，贝塔系数等于1.2；（3）股票C的收益率期望值等于0.08，贝塔系数等于0.8。据此决定在股票A上的投资比例为0.2、在股票B上的投资比例为0.5，在股票C上的投资比例为0.3，那么（　　）。 Ⅰ．在期望收益率－β系数平面上，该投资者的组合优于股票C Ⅱ．该投资者的组合β系数等于0.96 Ⅲ．该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率 Ⅳ．该投资者的组合预期收益小于股票C的预期收益率

AⅠ

BⅡ

CⅠ

DⅡ

该投资者的组合的预期收益率＝0.05×0.2＋0.12×0.5＋0.08×0.3＝0.094；该投资者的组合β系数＝0.6×0.2＋1.2×0.5＋0.8×0.3＝0.96。

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