单选题

在资产定价模型中，β值为1的证券被称为具有（）。

A激进型风险

B防卫型风险

C平均风险

D系统性风险

正确答案

答案解析

β值可以用来衡量证券的实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感度，如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大Y%，则证券i的实际收益率比预期大βiY%.因此，β值高(大于1)的证券被称为“激进型”的，这是因为它们的收益率趋向于放大全市场的收益率;β值低(小于1)的证券被称为“防卫型”的;市场组合的β为1，而β为1的证券被称为具有“平均风险”。

相似试题

单选题

在资产定价模型中，β值为1的证券被称为具有（　　）

答案解析
单选题

根据资本资产定价模型，市场价格被低估的证券将会()。

答案解析
单选题

根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的（）线性相关。

答案解析
单选题

()在多因素模型的基础上突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论(APT)，进一步丰富了证券组合投资理论。

答案解析
判断题

套利定价模型与资本资产定价模型都建立在资本市场效率的原则之上，套利定价模型仅仅是同一框架下的另一种证券估值方式。( )

答案解析

热门题库