材料题

假设A和B两家公司都希望借入期限为5年的1亿美元，各自的利率如下表所示。B公司想按固定利率借款，而A公司想按3个月期Shibor（上海银行间同业拆借利率）的浮动利率借款。（2）利率互换后，A公司和B公司的借款利率（）。

A各自降低0.5%

B各自降低0.25%

C一共降低0.5%

D—共降低0.25%

正确答案

BC

答案解析

这项互换同时改善了A公司和B公司的借款利率，每年都少支付0.25%，因此利率互换节约的总成本为每年0.5%。这可以预先算出，因为利率互换潜在节约的总成本是a-b，其中a为两个公司按固定利率计算的利率差，b为两个公司按浮动利率计算的利率差。本例中，a=1.2%，b=0.7%，a-b=1.2%-0.7%=0.5%

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假设A和B两家公司都希望借入期限为5年的1亿美元，各自的利率如下表所示。B公司想按固定利率借款，而A公司想按3个月期Shibor（上海银行间同业拆借利率）的浮动利率借款。（1）从提供给A公司和B公司的利率报价可以看出，B公司（）。

答案解析

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